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    國盛證券-量化周報:當下是日線級別下跌中的二浪反彈-220814
      當下是日線級別下跌中的二浪反彈。本周,大盤震蕩上行,全周收漲1.55%。目前的反彈屬于日線級別下跌中的二浪反彈,我們認為市場的調整仍未到位,原因如下:1、上證50、滬深300的...[詳細]
    2022-08-14 分享者:小*** 作者:劉富兵,葉爾樂,林志朋 評級: 頁數:25 頁
    天風證券-量化擇時周報:風險釋放,保持積極-220814
      風險釋放,保持積極   上周周報提示:短期風險偏好仍有壓力,一旦風險釋放,將迎來較長一段時間的做多窗口。伴隨周三美國通脹數據的落地,周四市場隨即迎來大幅反彈。全周來看,wind...[詳細]
    2022-08-14 分享者:yz***x 作者:吳先興 評級: 頁數:5 頁
    天風證券-金融工程:凈利潤斷層上周超額基準1.11%-220814
      戴維斯雙擊策略   戴維斯雙擊即指以較低的市盈率買入具有成長潛力的股票,待成長性顯現、市盈率相應提高后賣出,獲得乘數效應的收益,即EPS和PE的“雙擊”。策略在2010-201...[詳細]
    2022-08-14 分享者:shi****yz 作者:吳先興 評級: 頁數:6 頁
    信達證券-IC、IF、IH、IM合約基差整體收斂-220814
       IC、IF、IH基差貼水幅度整體收斂:2022年8月12日,我們預測中證500指數未來一年分紅點位為100.55,滬深300指數分紅點位為84.02,上證50指數分紅點位為7...[詳細]
    2022-08-14 分享者:das****ng 作者:于明明 評級: 頁數:20 頁
    浙商證券-金融工程點評:基于Beta分解的基金優選組合周報-220813
      兩類半Beta基金組合   半Beta由CAPM模型的Beta分解得到。截面上,對基金的半Beta數值進行排序,取排名前10%的基金構建基金組合。半Beta組合中,NBeta基...[詳細]
    2022-08-14 分享者:ha***9 作者:邱冠華 評級: 頁數:6 頁
    光大證券-量化組合跟蹤周報:小市值風格明顯,PBROE組合小幅跑贏基準-220813
      量化市場跟蹤   大類因子表現:本周全市場股票池中,盈利、beta因子取得正收益(0.56%、0.31%),市值因子取得明顯負收益(-1.1%),市場表現為價值風格、小市值風格...[詳細]
    2022-08-13 分享者:江**坐 作者:祁嫣然 評級: 頁數:10 頁
    天風證券-因子跟蹤周報-220813
      因子IC跟蹤   IC方面,最近一周,季度凈利潤同比增長、季度roe同比、市值等因子表現較好,一致預期EPS變動、90天分析師覆蓋度、1個月非流動性沖擊等因子表現較差;最近一月...[詳細]
    2022-08-13 分享者:yuan******ing 作者:祗飛躍 評級: 頁數:7 頁
    國盛證券-量化分析報告:擇時雷達六面圖,資金面和情緒面均有所改善-220813
      擇時雷達六面圖。國盛金工的擇時雷達六面圖主要綜合了宏觀流動性、宏觀經濟、市場估值、資金流向、技術指標、情緒指標這六個維度的信息,使用了三十多個指標對未來權益市場給出擇時觀點并進...[詳細]
    2022-08-13 分享者:564****36 作者:劉富兵,葉爾樂,林志朋 評級: 頁數:23 頁
    光大證券-金融工程市場跟蹤周報:主要指數全面上漲,北向資金轉為凈流入-220813
      本周市場表現:   本周(2022.08.08-2022.08.12,下同)主要寬基指數均上漲。上證綜指上漲1.55%,上證50上漲0.81%,滬深300上漲0.82%,中證5...[詳細]
    2022-08-13 分享者:yor****09 作者:祁嫣然 評級: 頁數:15 頁
    浙商證券-金融工程點評:誤定價因子選股組合周報-220812
      誤定價因子選股組合   本周(2022年8月8日至2022年8月12日,下同),誤定價因子低估組累計收益率為3.83%,相對滬深300指數超額收益為3.01%。多空組合收益率為...[詳細]
    2022-08-12 分享者:麥**里 作者:邱冠華 評級: 頁數:5 頁
    浙商證券-金融工程點評:“新能源+”指數產品日報-220812
      內容要點   “新能源+”指數K線走勢   “新能源+”指數今日開盤價為921.37,收盤價為913.42,最高價為935.55,最低價為904.20。今日漲跌幅為-0.99%...[詳細]
    2022-08-12 分享者:wan****en 作者:邱冠華 評級: 頁數:5 頁
    浙商證券-金融工程點評:“新能源+”指數產品日報-220811
      內容要點   “新能源+”指數K線走勢   “新能源+”指數今日開盤價為919.78,收盤價為922.54,最高價為935.17,最低價為901.19。今日漲跌幅為0.85%,...[詳細]
    2022-08-12 分享者:光**3 作者:邱冠華 評級: 頁數:5 頁
    天風證券-金工專題報告:常見選股策略的收益特征及其對多因子策略的增強-220812
      特質收益是選股策略的穩定收益來源   通過股票風險模型對選股策略進行收益歸因,可以將選股策略的收益分解為風險因子貢獻和特質貢獻兩部分,由此可用于分析選股策略超額收益的收益來源、...[詳細]
    2022-08-12 分享者:qtm****21 作者:祗飛躍 評級: 頁數:13 頁
    華鑫證券-金融衍生品策略日報:鑫策-220812
      ▌策略觀點   本周四,滬深股指全線上揚,北向資金急速進場,核心資產迎來修復。截止收盤,上證指數漲1.60%,深證成指漲2.05%,創業板指漲2.37%,滬深300漲2.04%...[詳細]
    2022-08-12 分享者:kang******eng 作者:董冰華 評級: 頁數:5 頁
    湘財證券-基于滬深300指數:支持向量機在股票擇時中的應用-220809
      投資要點:   策略邏輯   本策略采用機器學習中的支持向量機模型對滬深300指數進行擇時。策略最終采用換手率、ADTM、ATR、CCI、MACD、MTM、ROC、SOBV、S...[詳細]
    2022-08-12 分享者:xuy****ua 作者:王宜忱 評級: 頁數:6 頁
    東海證券-金融工程日報:非銀金融引領上漲,顯示市場回暖跡象-220812
      市場數據:   主要指數與行業   最近1個交易日,各主要指數悉數上漲,金融指數(4.96%)漲幅最大,上證指數(1.60%)漲幅最??;最近5個交易日,各指數悉數上漲,金融指數...[詳細]
    2022-08-12 分享者:bs***0 作者:丁競淵 評級: 頁數:16 頁
    東興證券-ETF輪動策略跟蹤:外資風險偏好未來有望提升,8月推薦稀土ETF-220811
      投資摘要:   7月ETF輪動因子的IC值為-24.90%,預測效果不佳,7月國內地產去杠桿下的違貸風險發生和海外美聯儲大幅加息背景下外資風險偏好偏弱,北上資金流入放緩明顯,這...[詳細]
    2022-08-11 分享者:bus****2g 作者:高智威 評級: 頁數:13 頁
    華鑫證券-金融衍生品策略日報·鑫策-220811
      ▌策略觀點   本周三,上證指數早盤小步后撤,午后跌破五日均線后反抽。寧德時代、邁瑞醫療、愛爾眼科、億緯鋰能、智飛生物集體調整,創業板指下潛。截止收盤,上證指數跌0.54%,深...[詳細]
    2022-08-11 分享者:lay****10 作者:董冰華 評級: 頁數:5 頁
    國聯證券-金融工程專題:新能源基金投資策略優選-220811
      新能源行業特點:細分行業眾多,估值分化大,受到機構熱捧   新能源行業包括新能源汽車產業鏈、光伏、風電、核電等細分行業,當前新能源基金跟蹤的指數共有14只。中證光伏產業指數為跟...[詳細]
    2022-08-11 分享者:wan****01 作者:朱人木,王曉檬 評級: 頁數:30 頁
    東海證券-金融工程日報:各主要指數下跌,多數行業大單凈流出-220811
      市場數據:東海策略研究類模板   主要指數與行業   最近1個交易日,各主要指數悉數下跌,中證500(-0.31%)跌幅最小,創業板指(-1.34%)跌幅最大;最近5個交易日,...[詳細]
    2022-08-11 分享者:月**樹 作者:丁競淵 評級: 頁數:16 頁
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