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    國聯證券-基金經理能力評價與量化選基策略-220813

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    日期:2022-08-13 15:39:58 研報出處:國聯證券
    研報欄目:基金頻道 朱人木  (PDF) 12 頁 622 KB 分享者:57***2
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    研究報告內容
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      基金經理評價的難點

      評價基金經理會面臨很多難題,不同產品、不同投資思路、不同投資風格、不同的市場環境都會影響基金的業績。http://www.grandhotelbaglioni.com【慧博投研資訊】

      基金經理評價模型的優點

      第一,會采用比較科學的業績比較基準,比如行業基金,我們會選用行業指數,均衡型的基金采用寬基指數,對于不同風格的基金,采取不同的風格指數來作為分析的業績比較基準。http://www.grandhotelbaglioni.com(慧博投研資訊)

      第二,采用可以比較的相對指標,突出可比性。在分析的時候,采用不同市場可比的指標,比如采用相對的超額收益,相對的波動率,相對的回撤等。

      第三,側重選股能力,淡化擇時能力。根絕我們之前的分析,擇時能力的持續性并不是很強,通過擇時很難產生超額收益,所以我們重點考察選股能力、行業配置能力。

      量化選基策略的框架

      通過對8000多個基金&區間單獨計算指標,然后匯總到2000個基金經理,最后選出能力排名靠前的基金經理,最后選擇優秀的基金經理對應的基金,構建組合。

      總體效果:年化超額5.7%

      策略可以獲取超額收益,能戰勝滬深300和偏股型基金指數。在半年換倉,選擇10只基金的情況下,對偏股型基金指數年化超額收益為5.7%,對滬深300指數年化超額收益為15.2%。

      最近一期的組合

      最近一期的基金組合為:國投瑞銀新能源A、信澳轉型創新A、富國清潔能源產業A、中信建投低碳成長A、建信新能源行業A、東方新能源汽車主題、匯豐晉信低碳先鋒A、永贏智能領先A、交銀施羅德趨勢優先A、融通新能源汽車主題A等。

      風險提示:模型基于一定的假設,未來可能會失效,歷史數據則并不一定代表未來。

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