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    興證期貨-股指期貨專題報告:五因子模型追蹤-220812

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    日期:2022-08-12 17:44:57 研報出處:興證期貨
    研報欄目:股指期貨 楊娜  (PDF) 10 頁 382 KB 分享者:甘**科
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      不論指數增強策略還是股指期貨套保策略,一個策略收益與否不僅取決于貝塔收益,還取決于阿爾法收益因素。http://www.grandhotelbaglioni.com【慧博投研資訊】本文結合市場多年投資實踐總結出來的主流因子,以滬深300指數、上證50指數、中證500指數和中證1000指數四個指數成分股作為選股對象,對下列風格表現進行跟蹤監測,提出建議。http://www.grandhotelbaglioni.com(慧博投研資訊)本文以1月首個交易日為基準,2021年股票的年報財務數據為因子選取來源。

      宏觀經濟方面,國內經濟數據受疫情反復與需求不足影響波動,國內CPI上行PPI回落提升企業盈余預期。政策方面,貨幣政策力保信用。美國《芯片與科學法案》正式生效,對芯片半導體板塊或將產生擾動。7月以來中小盤與大盤表現出分化走勢,整體看中小盤表現強于大盤股。本周多數因子失效,低盈利和小市值因子板塊凈值回落。本周,高波動高盈利和小市值因子板塊凈值回升明顯。

      

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